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Generalthema: derivate Märkte und Optionspreistheorie
Generalthema: Derivate Märkte und Optionspreistheorie
Die Vorlesung behandelt die folgenden Themen: Klassifikation und Verwendung derivativer Instrumente, Arbitragebewertung, Termin- und Futuresmärkte, Optionsmärkte, Binomiale Optionsbewertung, Vollständige Märkte und risikoneutrale Bewertung, Grundlagen zeitstetiger Modelle, Black-Scholes-Optionspreistheorie, Anwendungen und Erweiterungen des Grundmodells, exotische Optionen, Zinsstrukturmodelle und Zinsderivate, Systemische Finanzrisiken.
Kein Lehrbuch. Die Vorlesungsunterlagen (Slides, Lecture Notes, Spreadsheets) sind online verfügbar. Bitte stets den Syllabus beachten.
Als ergänzende Texte empfholen (aber nicht prüfungsrelevant):
Zimmermann: Finance Derivatives, NZZ-Verlag, 2005
Hull: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice-Hall, 9. globale (!) Auflage, 2018. Beachte, dass sich deutsche Uebersetzungen meistens auf andere Versionen oder frühere Auflagen beziehen. Es wird vor der Verwendung von Uebersetzungen abgeraten.
2 SWS / 3 ECTS, jedes FS
Vorbedingungen: Wahrscheinlichkeitsrechnung, Finanzmarkttheorie I oder entsprechende Vorkenntnisse
Leistungsnachweis: im Rahmen einer Klausur
Durchführung: gemäss besonderem Programm (4-5 Unterrichtsblöcke zu je 3 Doppelstunden), Vorlesung und eLearning
Vorlesung:
Freitag, 6. März 2020, 09:30 - 15:30 Uhr, A 222 UniS
Freitag, 13. März 2020, 09:30 - 15:30 Uhr, A 222 UniS
Freitag, 3. April 2020, 09:30 - 15:30 Uhr, A 222 UniS
Freitag, 24. April 2020, 09:30 - 15:30 Uhr, A 222 UniS
Freitag, 1. Mai 2020, 09:30 - 12:00 Uhr, A 222 UniS
1. Prüfungstermin: Freitag, 15. Mai 2020, 10:15-12:00h, die Prüfung wird über ILIAS durchgeführt
2. Prüfungstermin: Freitag, 11. September 2020, 14:15 - 15:45h, A 222 UniS, es findet eine Präsenzprüfung statt |
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